Биржевой стакан цен форекс. Биржевой стакан и его анализ

9.3. Стакан

Биржевой стакан - это таблица заявок на покупку и на продажу, выставленных на биржу и позволяющая трейдеру видеть изменение котировок акции. В зарубежных торговых терминалах биржевой стакан может иметь названия DOM (Depth Of Market), Market Depth, OpenBook, Blotter, Level II.

На рисунке вы видите типичное окно заявок. Слева находятся заявки на покупку, справа - на продажу. Причем отображаются только лимитные ордеры. В середине расположена цена. Последняя сделка - цена и её объем подсвечены желтым цветом, текущая - синим. Биржевой стакан не отражает все заявки присутствующие на рынке на всю глубину. Это связано с ограничениями торговой системы биржи, на которой ведется торговля. Ограничения связаны с увеличением нагрузки на интернет-инфраструктуру, серверы и программное обеспечение биржи, связанное с увеличением потока данных.

В трейдинге эта таблица совместно с таблицей всех прошедших сделок используется для наблюдения за поведением других участников торгов, выявления крупных игроков, оценки размера спреда и принятия решения о покупке или продажи акции.

Обычно биржевой стакан является неотъемлемым инструментом скальперов, дейтрейдеров и прочих мелких спекулянтов, в отличие от них крупные институциональные инвесторы им практически не пользуются из-за незначительности колебаний курса акций или спреда по сравнению с объёмами их операций. Активные дейтрейдеры и скальперы используют специальные программы, скальперские приводы, чтобы расширить функционал стандартного биржевого стакана.

Заинтересованным Форекс трейдерам Брокер OANDA предоставляет бесплатный доступ к обзору объемов сделок находящихся в рынке за последние 24 часа.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Разберём стакан Оанды по типам сделок

• Пример №1

График Оанды «Открытые позиции (Buy и Sell)»

• Сектор «А» отображает ордера «Sell», которые находятся в «+», т.е. являются прибыльными относительно текущей цене на примере №1.
• Сектор «B» отображает сделки «Buy» которые находятся в «-», т.е. являются убыточными относительно текущей цене на примере №1.
• Сектор «С» отображает сделки «Sell», которые находятся в «-», т.е. являются убыточными относительно текущей цене на примере №1.
• Сектор «D» отображает сделки «Buy» которые находятся в «+», т.е. являются прибыльными относительно текущей цене на примере №1.

График Оанды «Ордеры (все типы отложенных ордеров)»

• Сектор «А1» отображает «Sell limit».
• Сектор «В1» отображает отложенные ордера «Buy stop».
• Сектор «С1» отображает отложенные сделки «Sell stop».
• Сектор «D1» отображает «Buy limit».

Как анализировать стакан Оанды и прогнозировать рынок?!

Разберем правило анализа. Возьмём валютную пару GBP/USD в подходящий момент для точного прогноз, в окне просмотра графика (указан зеленой стрелкой) установив ползунок на время 16:30 видно, что пара находится на уровне 1.5971, тот же уровень цены (указано черной стрелкой) виден в блоке «Открытые позиции», где наблюдается большое количество «Sell» (сектор А) в данный момент находящихся в прибыли «+», и сравнительно меньшее количество «Buy» (сектор «B») в «-», т.е. убыточные позиции — «Пример №2».

• Пример №2

Видна большая разница между открытыми прибыльными Форекс ордерами Sell и убыточными Buy (короткие и длинные). На основании длительных наблюдений действующих Форекс трейдеров и личного опыта, цена в подобных ситуациях должна пойти вверх с целью перекрыть большое количество прибыльных позиций трейдеров, т.е. сделать из основной массы прибыльных позиций – убыточные.

Что и наблюдается на изображении ниже. В период с 16:30 до 20:20 цена прошла вверх (откатила) с 1.5971 на 1.6047 (черная стрелка) по паре GBP/USD, теперь видна четкая разница между прибыльными позициями «Buy» и убыточными «Sell», цена прошла вверх на 85 пунктов за указанный выше временной период (красный прямоугольник). Убыточных позиций стало в разы больше чем прибыльных, что на руку рыночным .

• Пример №3

Рынок, основную массу плюсовых позиций трейдеров, искусственным движением в обратную сторону делает отрицательными (убыточными), грубо говоря если видим большую грядку плюсовых открытых ордеров на протяжении 40-70 пунктов и заполненным количеством по ценовым уровням на 2.0% (синий квадрат на примере №4), то ждём отката цены в противоположную сторону направления тренда. Часто такие развороты наблюдаются днем, с 9:00 и до вечера, примерно до 22:00 по Киеву. В этом и есть суть анализа рынка по стакану заявок Оанда .

Для отображения чистой разницы между перевесом положительных и отрицательных позиций, можно поставить галочку напротив типа «Чистое значение», тогда стакан заявок Оанда отобразит чистую разницу между позициями.

• Пример №4

На практике Форекс трейдеры пользуются только чистым значением отображения и без нарастающего итога, т.к. этот тип анализа индикатор Оанды отображает наиболее ясно и по нему легче спрогнозировать рынок. Стакан заявок Оанды имеет набор отображения позиций по четырнадцати валютным парам, золоту и серебру.

Инсайдерская информация, куда торгует толпа -индикатор

Выше описанный принцип интерпретации, анализа и прогноза рынка Форекс по стакану заявок Оанды подходит ко всем отображаемым финансовым инструментам брокером Оанда.

Стоит отметить. что данный индикатор не постулат и четкое правило для дальнейшего развития движения цен на рынке, при сильном однонаправленном тренде индикатор объемов Оанда малоэффективен и не стоит полностью полагаться на его показатель, даже если он показывает вам 100% будущий откат цен. Относительно хорошо экран объемов работает при спокойном дневном тренде. Данные обновляются с интервалом в 1 час. Советуем пользоваться им, как дополнительным индикатором. Стакан заявок Оанда показывает позиции только клиентов крупнейшего западного Брокера OANDA , но есть моменты, когда это дает движение рынку и стакан отрабатывает прогноз, т.к. мышление основной массы трейдеров практически одинаково и картина выставленных ордеров по всем брокерам имеет общую схожесть.

Есть программа отображающая стакан ордеров брокера Oanda на русском языке, обращайтесь к администрации сайта через свой комментарий к статье.

Что представляет собой название биржевой стакан цен на Форекс ? На финансовых рынках стаканом считают площадку, на которой можно наблюдать все заявленные сделки покупки и продажи. Равномерное накопление цены и цвета зрительно схоже с обычным стаканом.

Ликвидность валютного рынка Форекс в сотни раз выше, чем у других рынков. Количество необходимой для обработки информации неизмеримо! Невозможно оценить объемы всех торговых платформ в режиме онлайн. Поэтому стакан цен на Форекс значительно отличается от других биржевых стаканов.

Forex стакан, Level 2, Стакан заявок, Книга приказов (Orderbook), Глубина рынка (Market depth) – все это разные названия одного и того же торгового инструмента. Стакан цен предоставляется брокером или диллинговым центром в торговом терминале.

В настоящее время постоянно растет количество брокеров, предлагающих возможность использовать Forex стакан. Уровень централизации развивается и совершенствуется. ДЦ разрабатывают новые технологии, чтобы сделать этот инструмент максимально удобным и доступным.

Зачем нужен ценовой стакан?

Данная программа очень полезна для проведения анализа рынка, а при краткосрочных стратегиях помогает узнать объемы текущих заявок. Для чего это надо? Например, вы хотите купить валюту по цене рынка, придержать ее пунктов 10, а потом продать по возросшей цене. Но, когда вы взглянули в стакан и увидели, что через два пункта ожидается очень большой объем встречных заявок, то станет понятна бесполезность такой сделки. Вряд ли через пару пунктов покупатели смогут раскупить весь предложенный актив, и цена, скорее всего, упадет.

Как формируется цена на рынке?

Допустим, дано: цена и заявки на покупку и продажу. Если по этой цене будет заявлено больше сделок на покупку, чем на продажу, то значит, что все получат желаемое, а цена повысится на одну единицу. Если же и по этой цене больше заявок покупки, то цена еще повысится. Вот такой простой принцип.

На сегодняшний день брокеры продолжают развивать работу электронных сетей, поэтому повышается централизация торговой системы. Брокерские центры интегрируют ценовой стакан в торговую платформу – пользующуюся самым большим спросом у трейдеров, а также предлагают дополнительные полезные функции (например, торговля в один клик).

Что такое стакан цен для MetaTrader 4

Данный инструмент позволяет быстро открывать, трансформировать и закрывать позиции.

Устанавливаем стакан для выбранной валютной пары:

• Кликаем меню на графике пары.
• Выбираем строку «Стакан цен».
• Ищем текущие Bid и Ask (цены покупки и продажи) по нужной паре.
• На следующем уровне можно выставлять отложенные ордера.
• Последующие уровни выставляются относительно шага цены.
• С правой стороны находится колонка для торговли («Trade»), на ней – красные и синие стрелочки, которые необходимы для откладывания отложенных ордеров. Синяя кнопка служит для ордеров Buy (Limit или Stop), красная кнопка выставляет ордера Sell (Limit или Stop). В любой момент ордера можно поменять перетягиванием мышкой.
• Для отмены сделки нажимаем «Shift», плюс клик по кнопке с крестиком отменяемого ордера.
• Внизу стакана находятся кнопки «Buy» и «Sell». Нажимая их, можно быстро установить ордера с заданными приказами Stop Loss и Take Profit.

Пожалуйста, подождите. Ссылка будет доступна через Load секунд...

Стакан Форекс для Metatrader 5

Несмотря на то, что эта торговая платформа не очень популярна у трейдеров, благодаря своему обновленному стакану заявок, она начинает обретать известность и пользоваться спросом. В данной платформе, помимо валютных пар, можно торговать и другими разнообразными активами. Стакан отображает заявки покупки и продажи по самой лучшей цене на текущее время.

Устанавливаем стакан цен

• Кликаем в меню «обзор рынка», далее «стакан цен».
• Forex стакан представляет собой три столбика: объем, цена и торговля. Столбец торговли показывает текущие ордера и стопы, заданные трейдерами. Например, BStop 5 – означает ордер Buy Stop, размером в 5 лотов, а SLIM 5 – ордер Sell Limit, размером в 5 лотов.
• Трейдер может заявлять обычные или отложенные ордера.
• Последний столбец «торговля» имеет красные и синие стрелочки, с помощью которых выставляем отложенные ордера.

В нижней части стакана имеем настройки для установки ордеров:

• sl – Stop Loss; измеряем в пунктах;
• vol – объем ордера в лотах;
• tp – Take Profit в пунктах.

В самой нижней строке находятся приказы:

• Sell – короткая позиция по заданному объему «vol»;
• Close – закрытие сделки;
• Buy – длинная позиция по заданному объему «vol».

Дополнительно, в меню можно выбрать команды: смотреть цену пошагово или только существующие ордера.

Стакан цен – это очень полезная программа для трейдеров, в основу которой заложены главные особенности образования цены. Профессионалы, «читая» стакан, легко определят настроение крупных участников рынка, а также, состояние рынка в целом. Научившись правильно понимать данные значения, можно спрогнозировать краткосрочные движения цены. И эти показатели будут намного ценнее любого опережающего индикатора! Умение разумно использовать Forex стакан в различных торговых системах поможет трейдеру значительно улучшить свою работу и получать достойную прибыль!

С вами Анна Александровна, автор сайта о бинарных опционах сайт. Ранее я писала статью, где рассказывала, как можно зарабатывать, торгуя по Биткоину . Там я упомянула о маркетмейкерах, которые манипулируют рынком, выставляя стенки из ордеров. У некоторых читателей, возник логичный вопрос, как называется таблица со стенками? А отсюда и следующие вопросы, как её анализировать, и где это всё посмотреть в режиме реального времени. Поэтому я решила провести ликбез о биржевом стакане , для постоянных читателей и простых посетителей моего сайта. Пожалуй, приступим…

Таблица со стенками называется биржевой стакан . Он помогает визуализировать рыночное настроение покупателей и продавцов. Основной принцип ценообразования находится внутри этого стакана котировок. Продавцы хотят продать дороже, а покупатели хотят купить дешевле. И те и другие преследуют одну цель - заработать. Ниже приведена картинка, которая отображает суть работы стакана.

Самих трейдеров условно можно разделить на два вида: активные и пассивные. Активные совершают сделки по текущей цене, пассивные выставляют свою цену и ждут, когда она сработает. Сделки активных трейдеров не отображаются в стакане котировок, вы только можете наблюдать, как они постепенно «съедают» ордера выставленные пассивными трейдерами. Сделки на покупку и продажу - это то, что двигает цену актива.

Вот само определение. Биржевой стакан – это схема заявок на приобретение (bid) и продажу (ask) ценных бумаг или криптовалюты на бирже. Стакан, или как его ещё называют на сленге игроков, ведро, показывает информацию о стоимости и количестве. Биржевой стакан дает информацию трейдеру о спросе и предложении, которое есть на рынке в данный момент. В техническом анализе, на основе данных из таблицы заявок, трейдер может составить на живом графике линию поддержки и сопротивления, по которой пойдет актив.

Анализ биржевого стакана

Во всех учебниках пишут, если ордера, не исполнившись, отменяются, это говорит, что актив пойдет в направлении отмененных ордеров. Если появляются крупные ордера, это сигнализирует, что актив пойдет в противоположном направлении от стенки. Такая тактика будет хорошо работать, если торговать в короткие позиции, на опционах оптимальным временем экспирации будет сделка сроком на 1 час.

Всё бы хорошо, следили бы за ордерами, да зарабатывали легкие деньги. Но на бирже легких денег не бывает. Крупные игроки могут создавать ложные ордера, будоражить рынок, затем просто их отменять. Ввести в заблуждение и остричь мелких торговцев. Поэтому начеку нужно быть всегда.

Биржевой стакан онлайн

Этим хорошим вопросом о поиске задаются трейдеры, которые перешагнули начальный уровень. Безусловно, видя глубину и настроение рынка, можно делать довольно точные прогнозы относительно движения цены. Ни один из поставщиков ликвидности, такое конкурентное преимущество мелким торговцам давать не хочет. Было бы не плохо, если бы регулятор обязывал давать полную статистику о спросе и предложении, а пока имеем то, что имеем.

Если вы торгуете у брокера бинарных опционов по биткоину, то биржевой стакан онлайн, вы можете наблюдать на любой крупной бирже, например btc-e или huobi . Криптовалюта здесь конечно вне конкуренции, информацию можно найти самую подробную и без задержек. Все ордера и сделки проходят в режиме онлайн, глубина рынка тоже показывается. Для более полной картины, вы должны использовать стаканы котировок всех крупных бирж, а не одной.

Нечто подобное есть и у forex в МТ5. Так же я нашла портфель заказов оанда . В Портфеле заказов и суточной сводке открытых заказов и позиций клиентов форекса, от оанда вы можете выбрать интересующую вас валютную пару, серебро или золото, и увидеть интересующий вас биржевой стакан онлайн. Только здесь вы увидите данные о «стоп лосах» и «тейк профитах», которые обновляются, с 20 минутной задержкой. И статистика здесь вся в процентах, а не в реальных цифрах. Такая информация окажется полезной для торговцев, практикующих скальпинг на forex. Минимальную информацию о настроении рынка здесь можно получить, но информация с 20 минутной задержкой может быть не всегда актуальной. Возможно, кто-то из Вас, сможет применять эту информацию у своего брокера бинарных опционов.

Наблюдая за таблицей сделок, видя поведение других участников рынка, можно с большой долей вероятности спрогнозировать направление движения цены. Биржевой стакан - это прерогатива мелких трейдеров, крупные игроки, или как их еще называют маркетмейкеры, редко пользуются этим инструментом. Всё из-за того, что изменение курса для них оказывается совсем незначительным. Активные пользователи стакана котировок расширяют функционал стандартного стакана при помощи дополнительных программ. Эти программы персональные разработки, и в открытом доступе я их не видела. Думаю, что толковому программисту не составит труда реализовать ваши пожелания. Надеюсь, что эта информация окажется полезной для вас и поможет увеличить количество ваших успешных сделок.

На биржевом рынке стаканом котировок называют отображение, в виде специальной таблицы торгового терминала, заявок на продажу и покупку в один и тот же момент времени.

Для отдельных торговых стратегий просто необходим, ведь при правильной интерпретации глубины рынка, возможно предсказать следующее движение цены. Стакан котировок показывает уровни цен, на которые выставлены ордера и количество выставленных заявок.

Название «стакан» получилось из-за внешнего сходства изображения таблицы, в которой демонстрируются заявки в режиме онлайн, с обыкновенным стаканом.

Как устроен стакан котировок в торговом терминале?

Таблица котировочного стакана разделена на два столбика: в первом столбце показывается цена продажи или покупки одного из биржевых инструментов, а во втором – показывается объём, предложенный участниками рынка для проведения торговой операции. Биржевые цены упорядочены, в зависимости от настроек, сверху вниз по убыванию или по возрастанию. В верхнем блоке таблицы располагаются продавцы (ask), в нижнем блоке отображаются покупатели (bid). Разница между наилучшими рыночными ценами, в данное время, называется спредом (когда финансовый инструмент более ликвиден, тогда спред меньше).

Стакан котировок создаётся так. Для совершения торговой операции на рынке, трейдер при помощи терминала отправляет на биржу заявку (приказ). В ней он указывает основные параметры будущей торговой операции (покупка или продажа, необходимый объем и цена). При поступлении заявки на биржу, происходит поиск встречного приказа. При обнаружении такой заявки производится торговая сделка. Если встречной заявки не нашлось, она вносится в особую базу, где ею занимается соответствующее место в очереди приказов, которое определяется её параметрами. Она останется в базе до тех пор, пока не найдётся контрагент или пока трейдер не удалит заявку.

Все заявки создают очень большой список. Они формируют очерёдность, которая зависит от цены, а также времени своего поступления на биржу. Стакан котировок – это малая часть торгового потока, область очереди заявок, отображающая лучших покупателей и продавцов.

В биржевом стакане различают три вида заявок: лимитные, условные и рыночные. Все заявки, которые присутствуют в котировочном стакане терминала участников торгов – лимитные. Условные заявки не отображаются в стакане, потому что ждут, когда наступят некоторые заданные условия, при которых эти заявки превратятся в лимитные заявки или в рыночные. Рыночные заявки также не видны в стакане, они в списке не задерживаются, так как моментально исполняются по лучшим ценам на рынке.