Как работает индикатор ZigZag. Стратегии форекс на индикаторе ZigZag

20.04.2016 ·

Индикатор зигзаг является одним из базовых индикаторов, представленных практически в каждой версии не только метатрейдера, но и других торговых терминалов.

Располагается он в группе пользовательских, так как не относится к какому-то конкретному виду из стандартного списка, да и разработан индикатор zigzag был не так уж давно, чтобы его можно было выделить и отнести к какой-либо группе классических.

Тем не менее, разработка прошла испытание временем и имеет достаточно большое количество пользователей . К тому же изначально придуманный алгоритм в дальнейшем стал основой для модернизации и доработок.

Применяя на графике индикатор зигзаг, мы получаем условное отображение колебаний рынка в обоих направлениях. То есть, проще говоря, это инструмент для обозначения локальных экстремумов, который позволяет значительно упростить визуальное восприятие и повысить информативность , а также скорость работы . На рисунке ниже показан пример построения на пятиминутном графике. Индикатор zigzag достаточно точно отображает вершины и откаты на восходящем тренде евродоллара, при этом пропуская зоны небольших консолидаций и совсем незначительные откаты.

Индикатор зигзаг, наложенный на график

Построение и настройки

Построение линий индикатором zigzag происходит посредством оценки показателей экстремумов текущей свечи с предыдущей. Предположим, что есть растущий тренд. Максимум предыдущего бара будет позиционироваться алгоритмом как локальный максимум. Если текущий бар его превышает, то уже этот максимум будет обозначен индикатором зигзаг как экстремум, и так далее. По мере появления новых свечей производится постоянная оценка . В случае начала разворота вступают в действие настройки, которые и регламентируют условия для отображения отката:

Depth (глубина) - данный параметр индикатор zz использует для того, чтобы адекватно отображать экстремумы одинакового типа, то есть максимумы или минимумы. Это необходимо, чтобы на графике не было чрезмерного количества линий, чтобы сигнальная прямая не мельтешила. Указанное значение соответствует минимальному количеству свечей, которое должно быть между потенциальными одинаковыми экстремумами.

Deviation (отклонение) - параметр индикатора зигзаг, отвечающий за минимальную разницу между значениями максимума и минимума свечей по соседству с экстремумом. Определяется в процентном соотношении и по сути отражает то, как алгоритм будет реагировать на новую свечу, превышающую предыдущий экстремум.

Backstep (отступ) - числовое значение, обозначающее минимально допустимое количество баров между максимумом и минимумом, которые отображает индикатор zigzag. Это позволяет избежать ситуаций, когда линия просто следует за каждой новой свечой, попутно рисуя новые экстремумы, ничего не имеющие общего с реальным положением дел.

Меняя настройки по тому или иному параметру, можно подстраивать алгоритм под свои нужды. Это очень актуально в случае использования на волатильных парах - например, кроссах с фунтом. В то же время стандартных настроек вполне хватает для основных пар, отображение на от М5 адекватное. Под минутки настраивать особого смысла нет , так как в разное время суток они показывают разное поведение.

Настройка индикатора zigzag

Применение

Индикатор zigzag используется в повседневной торговле с разными целями . Это может быть простой указатель тренда в данный момент на данном тайм-фрейме, либо же использование для удобного отображения - в этих областях появляется два и более отстоющих друг от друга экстремума. Чем сильнее уровень, тем большее количество раз цена будет в него биться, соответственно, всё это отобразится и на том, что индикатор zigzag покажет в рабочей области. При настройке цветовой гаммы и толщины линии можно сделать так, что линия практически не будет мешать восприятию графика, который обычно и так перегружен индикаторами и .

Безусловно удобное пространство для использования индикатора зигзаг - волновая разметка движения. Здесь получается преимущества сразу по нескольким направлениям. Во-первых, самой процедурой построения и параметрами уже заложена фильтрация незначительных колебаний, которые могут мешать непредвзятому анализу движения. Во-вторых, такое отображение позволяет быстро и легко расставлять все метки по графику, так как экстремумы обозначены и остаётся лишь идентифицировать их как импульсные и коррекционные границы волн. Очень часто при этом используется сразу два индикатора zigzag с разными настройками чувствительности на не очень большом тайм-фрейме от М5 до М15. Эта комбинация позволяет отслеживать волновую разметку и на меньшем масштабе в составе более крупных волн , которые будет показывать алгоритм с менее чувствительными параметрами.

Использование двух индикаторов зигзаг для упрощения идентификации волн Эллиотта

Ещё одна стратегия с применением этого несложного и удобного метода zig zag обозначения экстремумов - торговля на пробой . Есть огромное количество стратегий, основанных на преодолении одиночного экстремума или же пробой сопротивления. Индикаторы zigzag позволяют не только визуализировать нужный уровень, но и отработать в качестве фильтра - после быстрого отскока цены может произойти повторный подход, который обычно также не может увенчаться успехом. И индикатор зигзаг как раз должен будет показать новый экстремум в обратном направлении, чтобы можно было торговать на пробой предыдущего. Это предотвращает слишком ранний вход и томительное ожидание пока просадочный ордер выйдет в плюс на пробое.

Для тех, кто использует сеточные стратегии или же просто набирает позицию по тренду, индикатор zz может заменить сразу несколько инструментов . Он укажет тренд, покажет экстремумы и области, где следует расположить отложенные пробойные ордера, а также zigzag проинформирует об окончании трендового импульса и начале коррекционного движения в обратную сторону, происходит это через появление направленных экстремумов в другую сторону. Таким образом, получается, что одна простая линия может отобразить целую торговую систему. Иногда её модернизируют и добавляют на график ещё один-два таких же индикатора зигзаг с разными параметрами и ведут пробойную трендовую торговлю в разных масштабах. То есть ордера делятся на краткосрочные и среднесрочные с соответствующими целями.

Модификации

Неудивительно, что такой удобный инструмент zigzag со временем подвергся улучшениям и обзавёлся новыми функциями . Одной из первых появилась модификация индикатора зигзаг с алертом, то есть с оповещением о формировании новых экстремумов. Также она была дополнена одним важным параметром - процентном показателе, при котором начинает идентифицироваться разворот. Эти значения можно брать из соотношения фибоначчи, так как на трендовом рынке очень часто разворот происходит только после пробоя значения 23,6% от всего диапазона предшествующего движения. Соответственно, всё, что до этого значения можно считать не более чем локальной краткосрочной по меркам тайм-фрейма коррекцией. И только после преодоления указанного процента стоит рассматривать разворот всерьёз.

Однако, самой популярной и масштабной модификацией, которая использует в качестве основы индикатор zz - это индикатор Зигзаг универсальный с паттернами Песавенто, известный как ZUP . Это масштабная разработка, помогающая в автоматическом режиме искать гармонические паттерны, используя разные варианты параметров простого индикатора зигзаг. В него встроено высчитывание соотношений между волнами и дальнейшее сопоставление с табличными диапазонами, допустимыми при формировании указанных паттернов. На экран в итоге выводится условное изображение бабочки с зоной её завершения и разворота рынка, так что трейдеру остаётся лишь открыть ордер.

Гармонический паттерн, обнаруженный и выведенный на экран индикатором ZUP

Таким образом, это получается настоящая аналитическая система , имеющая в качестве базового элемента индикатор зигзаг и помогающая распознавать сложные разворотные модели, но не требующая практически никаких навыков. Вместе с этим такой модифицированный индикатор zz обладает ещё одной удобной функцией - отображение текущего ретрейсмента последнего противотрендового движения. Откат выражается в процентах и соотносится с расширенной линейкой уровней фибоначчи, при совпадении цвет цифр становится золотистым.

Здравствуйте, уважаемые господа трейдеры! Сегодня мы с вами поговорим о таком важном инструменте анализа рынка, как индикатор ZigZag. Анализ графика колебания цен – это одна из важнейших компонент успешной работы трейдера. Но очень часто мелкие движения цены не дают нам определить основное направление тренда. Для того чтобы устранить это неудобство и используется индикатор ЗигЗаг. Это один из старейших , пришедший сюда из фондового рынка. Он есть практически во всех торговых терминалах, например в , и обычно расположен в разделе пользовательских индикаторов.

Если вы еще не нашли подходящего брокера, то переходите по этой ссылке . Здесь представлены только надежные и проверенные брокерские компании.

Описание индикатора ZigZag

Суть использования индикатора ZigZag состоит в определении основного тренда движения валют. С его помощью идет выделение наиболее значительных точек подъема и падения цены и сглаживание рыночных шумов. Внешне индикатор ZigZag похож на ломаную зигзагообразную линию, откуда и произошло его название. Эта линия наложена на основной график, и наглядно отображает основную тенденцию поведения цен во времени. Форекс индикатор ZigZag не дает прогнозов дальнейших движений графика. Он отображает только прошедшие минимумы и максимумы, и предоставляет нам самим сделать максимально точный прогноз.

Параметры индикатора ZigZag

Индикатор ZigZag имеет только три параметра настройки. Именно они определяют, какие конкретно изменения графика будут учитываться.

Deviation – определяет наименьшее значение количества пунктов цены между соседними свечами, которое не подлежит сглаживанию. Устанавливается он в процентах и автоматически установлен на значение 5%. То есть, если разница цен между соседними свечами будет более или равна 5%, график индикатора образует впадину или вершину, а если меньше – его график останется ровным. Таким образом, параметр Deviation определяет уровень сглаживания свечевого графика по вертикали;
Depth – задает размер интервала, то есть количество свечей после последнего излома, на которых индикатор не будет искать новый минимум или максимум. Предустановленное значение – 12;
Backstep – минимальное количество свечей, возможных между изломами графика. Вместе с параметром Depth определяет чувствительность графика по горизонтали. По умолчанию равен 3.

Если мы будем менять значение этих параметров, то увидим, как изменяться чувствительность индикатора к движению цены. При уменьшении их значений он будет более изломан, чувствителен к изменениям цен и приближаться к основному графику, а при увеличении их – количество минимумов / максимумов, а вместе с ними и точность на нем будет уменьшаться.

Выводы

Форекс индикатор ZigZag прежде всего используется в индикаторных стратегиях, основанных на определении тренда, так как точно определяет тенденцию движения рынка, фильтрует рыночные шумы, а также определяет волны Эллиота. Их можно не рисовать вручную, а просто наблюдать на графике, как образуется новая волна, формируется графический паттерн. Из-за четкости линий они очень хорошо заметны. Из-за этого индикатор ZigZag очень популярен у трейдеров, применяющих в торговле волновую теорию Эллиотта. А в трендовых стратегиях индикатор ЗигЗаг является главным инструментом определения тренда. Удачной вам торговли!

Привет всем трейдерам!

Сегодняшняя статья будет посвящена простому форекс индикатору, но как ни странно, весьма эффективному инструменту для торговли на рынке Форекс, и называется он – индикатор ZigZag (ЗигЗаг). Рассмотрим следующие вопросы:

Что это за индикатор и какие основные принципы его работы?
Что показывает ZigZag на графике и из каких показателей состоит?
Какие основные сигналы он может показывать для трейдера и какие существуют рабочие тактики с его применением?
Преимущества и недостатки использования инструмента ЗигЗаг в трейдинге.

Как видим, вопросов не мало, так что начнем все по-порядку.

Индикатор ZigZag относится к ряду трендовых и изображается на графиках в виде отрезков, соединяющих локальные экстремумы цены. Благодаря этому удается рассматривать важные рыночные движения, не принимая во внимание шумы (похожий принцип на ). В отличие от многих других технических инструментов, ЗигЗаг не прогнозирует поведение цены в будущем, а лишь указывает на значительные изменения в прошлом.

Также данный инструмент часто применяют в совокупности с теорией Эллиотта для определения основных волн и корректирующих откатов. Основная его идея – отсечь рыночный шум. Он помогает объективно оценить поведение рынка, не пропустить сильное движение.

Настройка и сигналы от индикатора ZigZag

Данный инструмент не нуждается в предварительной установке, так как является стандартным индикатором и имеется во всем (по-умолчанию, вкладка «Пользовательские индикаторы»). Как и видно из названия, при установлении индикатора на график пользователь видит несколько отрезков, образующих в ломаную линию. Внешний вид зависит от заданных пользователем параметров.

Параметры индикатора ZigZag определяются трейдером в зависимости от личных предпочтений:

«ExtBackstep» – означает наименьшее количество японских свечей между соединяемыми точками.
«ExtDeviation» – минимальное расстояние между локальными экстремумами, выраженное в процентах %.
«ExtDepth» – наименьшее расстояние (выраженное в свечных барах), на котором будет рисоваться новый максимум или минимум, если он отличается от предыдущего на «ExtDeviation».

Одним из наиболее простых, но эффективных сигналов для входа в рынок по инструменту ЗигЗаг — это открытие позиции после коррекции цены, всем известный — паттерн Зигзаг. Этот очень популярен среди трейдеров, не только через этот индикатор, но и наглядно на самом ценовом графике.

Как уже было сказано выше, форекс трейдеры часто применяют индикатор ЗигЗаг в совокупности со знаменитой теорией Эллиотта. ZigZag оказывает неоценимую помощь и облегчает процесс определения основных волн.

Основные движения, рассматриваемые Эллиоттом – импульсные волны A и C, развивающиеся в направлении основного тренда и сопровождающиеся коррекциями B и D, а также коррекционная структура, состоящая из действующих волн (E и G) и одной противодействующей (F).

Используя ZigZag совместно с волнами Эллиотта, трейдер может выбирать различную тактику. Популярные методы – нахождение первого импульса в и открытие ордера на продажу после завершения коррекции B-C.

Если анализ был проведен верно, спекулянт станет участником сильного импульса D и сможет получить хорошую прибыль. Как вариант, можно открывать позиции на подтверждающем сигнале после окончания коррекционных волн (E и F), при этом локальный минимум F (как указано на рисунке) должен находится строго выше уровня последнего минимума (D).

В последнем варианте, для увеличения точности прогнозирования коррекций и сигналов для входа, трейдеры пользуются . При нахождении коррекционного движения в соответствии с указаниями ZigZag и волновым анализом следует дождаться касания цены определенного уровня Фибоначчи и открыть позицию в направлении основного тренда.

Как торговать с инструментом ЗигЗаг?

Теперь давайте рассмотрим парочку тактик торговли с применением индикатора ZigZag.

→ №1. Первая стратегия подходит к волатильным валютным парам с таймфреймом H1, для примера возьмем Евро Доллар (EUR\USD). Параметры для ZigZag выставляет следующие:

ExtBackstep = 15
ExtDeviation = 0
ExtDepth = 3

Для открытия позиции на покупку Buy, на рынке должен сформироваться паттерн ЗигЗаг, т.е. при идущем нисходящем тренде должен появится локальный максимум (C) коррекции цены, который будет находиться ниже предыдущего локального максимума (A). После этого, устанавливаем Buy Stop на несколько пунктов выше уровня экстремума (C).

Стоп лосс выставляем на уровне локального минимума (B). устанавливаем на фиксированном уровне на расстоянии 80-100 пунктов от отложенного ордера Buy Stop.

При ситуации, когда цена делает новый локальный минимум (D), нужно переместить ордер stop loss в диапазоне (C-D) на 38,2% ниже от точки C. Для измерения этого расстояния используем сетку уровней Фибоначчи. Протягиваем сетку от точки (C) до (D) и перемещаем стоп лосс на уровень 38,2% (смотрите рисунок).

Если же цена все-таки не пошла в сторону открытия позиции и сформировала новый локальный максимум, когда перемещаем все наши ордера: отложенный, стоп лосс и тейк профит, соответственно на уровни: нового локального максимума, нового локального минимума и 80-100 пунктов от отложенного ордера.

Для таких ситуаций, можно заменить фиксированный уровень взятия прибыли на тактику ручного , т.е. по мере движения цены в сторону открытия позиции, защитный стоп перемещать по локальным минимумам.

Для сделок на продажу Sell, все зеркально наоборот, только здесь нужно устанавливать отложенный ордер Sell Stop на уровне локального минимума коррекции цены. Далее повторение всех вышеописанных правил.

→ №2. Вторая стратегия также ведется на (EUR\USD), но здесь можно использовать на любых таймфреймах, для примера мы возьмем M15. Параметры ZigZag оставляем без изменений (т.е. 15-0-3).

Эта тактика похожа на стратегию с , так как также использует отложенный ордера в разные стороны одновременно.

После того, как сформировался паттерн ЗигЗаг, выставляем одновременно отложенный ордер Buy Stop на уровень локального максимума (B), Sell Stop на уровне локального минимума (С). Стоп лосс для обоих ордеров выставляем на противоположных экстремумах.

После того, как цена открыла первый ордер, оставшийся удаляем. Выставление тейк профита здесь может быть фиксированным, для примера на 80-100 пунктов, или же применять тактику ручного трейлинг стопа для первой открытой позиции.

Плюсы и минусы индикатора ZigZag

Итак, мы рассмотрели разные варианты и тактики торговли с данным инструментом, теперь же давайте подытожим и выделим его основные преимущества и недостатки.

Преимущества:

Возможность рассмотрения наиболее значимых тенденций и отсечения рыночного шума;

Использование на разных временных интервалах;

Комбинированная работа с различными инструментами технического анализа, при этом отдельно можно выделить эффективное сочетание с сетками Фибоначчи или волнами Эллиотта.

Недостатки:

Сложность создания объективного прогноза, многие трейдеры трактуют одинаковые явления совершенно по-разному;

При работе со стандартной версией индикатора последний отрезок может перерисовываться в зависимости от рыночных событий;

Самую большую прибыль можно получить при торговле на крупных таймфреймах, поэтому трейдерам приходится использовать долгосрочные торговые системы. При краткосрочной торговле увеличивается вероятность совершения убыточных сделок.

Как видите, индикатор ZigZag можно использовать при работе с разными инструментами (для этого подходят разнообразные , фьючерсы, металлы или акции) и применять множество рабочих тактик для разных ситуаций на рынке. Многие трейдеры, обладающие навыками программирования, стремятся улучшить имеющийся стандартный ZigZag, при этом создают модифицированные его варианты с дополнительными возможностями и функциями. Среди таких можно выделить: MultiZigZag, ZigZagFirst и другие.

Ну что же, друзья трейдеры, полезна ли Вам была эта статья про индикатор ZigZag? Пользуетесь ли Вы ним в процессе своей торговли? Какие дополнительные инструменты вместе из Зигзагом используете? Возможно Вам известны, какие-то более эффективные, на Ваш взгляд, тактики применения этого инструмента? Буду благодарен, если поделитесь ними в комментариях.

Всем удачи и не забывайте подписываться на обновления .

С уважением, Александр Сивер

Индикатор Zigzag выглядит как линии, которые соединяют локальные максимумы и локальные минимумы на ценовых графиках, отображающих направленное движение цены. Благодаря индикатору Zigzag, гораздо наглядней становится общая тенденция развития ценового движения, и трейдеру нет необходимости отвлекаться на промежуточные ценовые колебания в рамках выбранного временного масштаба.

Индикатор Zigzag ничего не прогнозирует и не формирует торговых сигналов на вход или выход из позиции, но очень часто применяется вместе с другими аналитическими инструментами как дополнительный фактор, что позволяет понять, как стать профессиональным трейдером на рынке Форекс.

Zigzag рекомендуется применять трейдерам, использующим в своей работе анализ волн Эллиотта. Так как ценовое движение между локальным максимумом и локальным минимумом фактически и представляет из себя волну теории Эллиотта . Zigzag имеет всего 3 параметра которые можно изменять: ExtDepth, ExtDeviation, и ExtBackstep. Данные параметры определяют работу индикатора Zigzag и то, какие максимумы и минимумы он учитывает.

ExtDeviation – это минимальное количество пунктов между максимумами (минимумами) двух соседних свечей для того чтобы индикатор Zigzag сформировал локальную вершину (локальную впадину). Выражен в процентах; ExtDepth – является тем минимумом свечей, на котором индикатор Zigzag не будет строить второй максимум (или минимум), если тот меньше (или больше) на ExtDeviation предыдущего соответственно; ExtBackstep – это минимальное число свечей между локальными максимумами, минимумами.

Изменение данных параметров оказывает влияние на чувствительность индикатора Zigzag. В случае если мы уменьшаем значение настроек, то количество экстремумов растет, и Zigzag сходится, отображая нам больше линий. С учетом разницы в волатильности валютных пар для каждого торгового инструмента, можно подобрать такие настройки для индикатора Zigzag, на которых бы он показывал наиболее оптимальный вариант и сглаживал мелкие ценовые колебания при движении валютной пары.

Индикатор Zigzag и его различные модификации входит во все самые распространенные торговые платформы FOREX и является очень хорошим индикатором для наглядного представления локальных ценовых трендов. Zigzag может использоваться в качестве помощника при определении волновой структуры Элиота. Индикатор имеет много схожего с типами графиков Ренко, Каги, а также Крестики-Нолики, из-за того, что данные тыпы графиков тоже фильтруют мелкие колебания, которые лишь отвлекают трейдеров.

Для понимания индикатора Zigzag требуется понять, что имеет место некая величина, которая будет определять восприимчивость к ценовым колебаниям, так называемый фильтр. Данная величина будет измерять ценовые колебания и будет различать незначительные колебания от существенных. Для примера, если фильтр индикатора Zigzag равен 10%, то все ценовые колебания, которые не превышают 10% текущей цены, будут являться малосущественными. Соответственно ценовые колебания в 10% или более будут считаться важными. Индикатор Zigzag выглядит как последовательность прямых отрезков, Zigzagов. Изгибы его происходят из-за того, что цена изменилась на значительную величину, равную или превышающую заданную величину фильтра, о которой упоминалось выше.

Для примера, если цена долго повышается, то индикатор Zigzag также будет повышаться вместе с ценой. А затем, со 100 цена снижается до 91; он не изменяет своего направления, в случае если фильтр установлен как 10%, так как цена не снизилась на заданную величину. Если цена от 91 откатывается вверх и двигается выше, то индикатор Zigzag будет следовать вслед за ценой, пока не произойдет значительного, существенного разворота цены. Затем, допустим, на цене в 120 цена разворачивается и снижается до 105.

Фильтр индикатора Zigzag понимает, что изменение на 15 - значительное, так как оно больше 10% (то есть больше 12). В таком случае отрезок его разворачивается, и следует вслед за ценой в другую сторону, пока не встретит очередное значительное изменение цены. Сам по себе индикатор Zigzag не имеет свойств достаточных для прогнозирования ценового движения: индикатор является больше дополнительным фактором к анализу, и сам по себе не может прогнозировать дальнейшее поведение цены.

Работа с индикатором ZigZag

Для того, чтобы трейдеры лучше понимали то, как применять этот инструмент на практике, рассмотрим несколько возможных стратегий работы с ним. Первая из них может применяться по отношению к валютным парам, которые обладают существенной волатильностью . В качестве временного масштаба выбирается один час. Параметры индикатора трейдер может выставлять по собственному усмотрению.

Для того, чтобы открыть торговую позицию с помощью индикатора Zigzag, необходимо формирование соответствующей модели на графике. В качестве примера рассмотрим нисходящий тренд. По его ходу появляется локальный максимум, который и формируется Zigzag вместе с предыдущим нисходящим движением. Этот локальный максимум должен обязательно быть ниже предыдущего.

Данная тактика может использовать такой отложенный ордер , как бай-стоп. Он выставляется чуть выше описанного локального максимума. Что касается слоп-лосса, его необходимо выставить на уровне локального минимума, от которого началось движение к локальному максимуму. для отложенного ордера по прибыли, необходимо отсчитать примерно 100 или 80 пунктов от BuyStop.

Случаются ситуации, когда цена после этого формирует новый локальный минимум. В этом случае, стоп-лосс необходимо перенести на расстояние до 38,2 процентов от локального максимума вниз. Здесь можно пользоваться таким инструментом, как сетка Фибоначчи.

При формировании нового локального максимума, необходимо перенести все ордера вниз, как это делалось в предыдущем случае. При этом, что касается тейк-профита, с ним можно работать вручную. Также, возможно использование советника трейлинг стоп . Как только цена пойдет в сторону BuyStop, стоп-приказы можно перемещать по минимумам цен.

Есть и еще одна достаточно интересная система, которую можно использовать в работе с индикатором Zigzag. Она работает практически на всех временных масштабах. Параметры индикатора выставляются по усмотрению трейдера. Тем не менее, рекомендуется использовать 15-0-3. Особенностью данной стратеги является использование сразу двух отложенных ордеров в разные стороны.

Ордера бай стоп и селл стоп выставляются на локальном максимуме и локальном минимуме соответственно. Стоп-приказы выставляются на противоположных лоу и хай. Работа по стратегии начинается тогда, когда открывается первый отложенный ордер . При этом второй рекомендуется удалять.

Что касается тейк-профита, его величина может опять же быть до ста пунктов. При этом, возможно применение тактики следящего стопа. Если паттерн в соответствии с этим индикатором повторяется, все действия необходимо повторить.

Преимущества и недостатки индикатора ZigZag

У этого инструмента, как и у многих других, есть как свои положительные стороны, так и отрицательные. Для того, чтобы успешно применять его в своей работе, необходимо тщательно разобраться в его преимуществах и недостатках. В первую очередь, отметим его плюсы.

Индикатор Zigzag позволяет работать с наиболее существенными рыночными трендами. При этом, его преимуществом является и то, что он помогает избежать ошибок при появлении рыночного шума.
Еще одно существенное преимущество заключается в том, что Zigzag работает буквально на любых временных масштабах. Благодаря этому. он идеально подходит для трейдеров всех категорий, которые предпочитают краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную торговлю.
Наконец. одним из главных плюсов этого индикатора является то, что он позволяет работать с различными инструментами теханализа. Его можно использовать с другими индикаторами и применять в работе с такими теориями, как, к примеру, волновая Эллиотта.

Но есть у этого индикатора и свои недостатки. К ним можно отнести, к примеру. сложность построения объективного прогноза. К сожалению, субъективности в работе с Zigzag избежать достаточно сложно. В одной и той же ситуации, два трейдера могут сделать совершенно разные выводы.

Еще один недостаток заключается в том. что стандартная версия Zigzag имеет тенденцию к перерисовке на фоне рыночных колебаний. К сожалению, этот индикатор не избежал участи многих других инструментов технического анализа.

Наконец. больше всего прибыли в работе с этим индикатором получают только на старших таймфреймах. Именно по этой причине, те, кто работает с Zigzag, часто становятся долгосрочными трейдерами. На краткосрочных масштабах появляется большое количество ложных сигналов.

Сегодня этот индикатор применяется со многими торговыми инструментами, будь то валютные пары Форекс, акции, сырьевые товары. Трейдеры, которые обладают навыками программирования, стремятся постоянно улучшить систему и появляются различные сходные инструменты.

Скачать бесплатно индикатор Zigzag

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться

Этот индикатор входит в число стандартных, встроенных в МТ4, в свободном доступе можно найти несколько его модификаций. Многие его используют только для более удобного поиска экстремумов, но Зигзаг пригодится и при более глубоком анализе валютной пары.

Для начала разберем принцип работы этого индикатора, единственное, что он делает – это строит на графике ломаную линию, которая соединяет значимые экстремумы. Это всего лишь простой алгоритм, выбирать «значимые экстремумы» на глаз, как это делают трейдеры, он не умеет, поэтому в настройках задается величина колена (в пунктах или в процентах, в зависимости от версии индикатора).

Если движение цены превышает это значение, на графике будут обозначены соответствующие экстремумы, в противном случае Зигзаг не обратит на это внимание. Так что с его помощью можно не только облегчить поиск важных минимумов/максимумов, но и для оценки трендового движения использовать. Чаще всего этот индикатор используется как вспомогательный инструмент для того, чтобы отсеять мелкие, незначительные движения (шум).

Если 2 экстремума индикатор соединил прямой линией, то этот участок можно считать безоткатным. Если торговая система предполагает использование трейлинг-стопа, то задав величину порога, равную трейлинг-стопу, то можно просто и быстро оценить величину потенциальной прибыли.

Очень важен зигзаг в волновом анализе, заметить на графике волны и так непросто, а если ярко выраженных движений нет, то задача еще больше осложняется. По вершинам зигзага выполнять разметку в разы удобнее.

Настройки у стандартного индикатора всего 3:

Depth – минимальное количество свечей, которое должно быть в колене, если установлено значение 10, а изменение цены произошло за 9 свечей, индикатор проигнорирует его;
Deviation – в процентах задается минимальное значение изменения цены между экстремумами. Если величина текущего колена составляет, к примеру, 90 пунктов, а этот параметр равен 20%, то для того, чтобы индикатор нарисовал новую вершину, цена должна измениться не менее, чем на 18 п, при это должно соблюдаться условие и по depth;
backstep – обозначает число свечей между 2 соседними минимумами/максимумами.

Любопытные особенности Зигзага

Теоретически торговать можно с учетом одних лишь колен Зигзага. Например, в момент формирования нового колена заключаем сделку и переворачиваемся в момент формирования нового колена. Конечно, сама по себе такая торговая система вряд ли окажется работоспособной в долгосрочной перспективе, но для понимания идеи этот пример подойдет.

При таком стиле торговли решающее значение будет иметь расстояние которое цена пройдет в рамках одного колена. Причем нижний предел этого расстояния мы уже знаем (этот порог задается в настройках индикатора). Остается открытым вопрос, сколько именно цена пройдет после формирования нового колена.

Для этой стратегии профит/убыток можно рассчитать по формуле ТР(SL) = L – 2 x P, где L – величина колена, а Р – порог, заданный в настройках индикатора. По большому счету вход в таком случае производится наугад, а значит при большом числе сделок процент прибыльных должен примерно соответствовать числу убыточных (для сбалансированного рынка), т. е. торговать мы должны в ноль.

Из этого следует, что величина колена Зигзага примерно вдвое должна превышать порог, заданный в настройках. По отклонениям от выведенной таким образом зависимости можно судить о характере пары и подбирать соответствующий стиль торговли.

Если рассчитать такой параметр как Overshot = (L – P)/P, обозначения те же, то его значение должно быть равным 1,0, т.е. число прибыльных сделок примерно равно числу убыточных. Но в случае если Overshot равен, например, 0,85-0,9, то можно говорить о том, что торговать можно против направления колена Зигзага (то есть для пары больше характерно движение в горизонтальном канале). А вот для значения больше 1,0 имеет смысл торговать в направлении колена, т.е. торгуем на пробой и перепись недавних максимумов/минимумов (трендовый характер движения пары).

Вышеперечисленные формулы справедливы для стандартного Зигзага, но могут использоваться и модифицированные версии этого индикатора. Например, адаптивный Зигзаг отличается от обычного тем, что он подстраивается под рыночные условия (учитывается волатильность пары). Благодаря этому он может применяться на любых таймфреймах, любых валютных парах без изменения настроек.

Отличия от обычного индикатора будут заметны только в положении последней секции. У обычного зигзага она прилипает к последнему экстремуму и перескакивает вверх-вниз до тех пор, пока не будет сформировано новое колено, а у адаптивного последняя вершина как бы висит в воздухе.

Тестирование Зигзага и определение значения Overshot

Для определения значений этого параметры использовался советник ZZDistribution (взят с argolab.net). Он хоть и является роботом, но сам не торгует, а просто прогоняет Зигзаг на определенном участке истории и подсчитывает значение Овершота, число сформированных колен.

Из настроек у него есть только 1 параметр – ZZStepPips, который и обозначает величину колена. Так как нужно сделать несколько проходов при разных значениях ZZStepPips, то робот нужно запускать в режиме оптимизации в тестере МТ4. Таймфрейм может быть любой, указанные выше закономерности прослеживаются на любом.

Для примера обработаем данные за последний год на паре EUR/USD, подсчитаем значение Overshot для диапазона значений колен 8-30 пунктов с шагом 2,0. В результате тестирования во вкладке результаты оптимизации наблюдаем следующую картину: минимальное значение Overshot равно 0,9374, максимальное – 1,0095. Но то, что большая часть значений близка к 1,0 говорит о том, что получить преимущество торгуя на пробой либо отбой от экстремума не удалось бы, т.е. соотношение прибыльных/убыточных сделок при такой торговле было бы примерно 50 на 50.

Важно! Во вкладке результаты оптимизации может быть пусто, а в журнале написано, что результаты были отклонены как не принесшие существенного улучшения. Для того, чтобы просмотреть их нужно в контекстном меню (вызывается правой кнопкой мыши) снять метку с «Пропустить бесполезные результаты».

В этом вопросе многое зависит от выбранного временного интервала. Например, на участке с 2010 по 2015 годы для EUR/USD значение овершота было стабильно больше 1, т.е. имела смысл торговля на пробой.

Таким же способом можно выполнить анализ любой другой валютной пары. Например, для EUR/JPY в последние месяцы наблюдается та же картина, что и на EUR/USD, любопытства ради диапазон величины колена Зигзага был изменен (от 10 до 50 п), но на результатах это не сказалось – разброс значений овершота колеблется от 0,93-0,94 до 1,03.

Намного интереснее выглядят результаты за 2015 год, здесь уже четко прослеживается характер пары, для всех значений колена overshot был менее 1,0. Так что если бы торговля велась на отбой, то по статистике шансов на успех было бы больше.

Для примера можно привести и пары, на которых сильные тренды – редкость. Классический пример таких пар – кроссы валют, экономики стран которых сильно взаимосвязаны. Например, экономика Австралии и Новой Зеландии связаны достаточно сильно, поэтому кросс AUD/NZD имеет ярко выраженный контртрендовый характер. Та же ситуация и с Канадой, и Канада, и Австралия сильно страдают от снижающихся цен на сырье, замедления роста мировой экономики, поэтому и корреляция между ними неплохая, так что AUD/CAD также имеет контртрендовый характер.
Результаты подтверждают это, по паре AUD/NZD овершот стабильно и намного меньше 1,0, т.е. предпочтительнее торговля на отбой.

Исследование полученных данных

Значение овершота для каждого из заданных порогов зигзага дает только общее представление о характере движения пары и подобрать стиль торговли. Но вот для определения величины тейк-профита этих данных недостаточно, нужно знать вероятность выпадения каждого из значений overshot.

К счастью, советник всю эту информацию собирает самостоятельно и сохраняет в виде текстового документа (tester/files). Помимо временного отрезка, на котором выполнялось тестирование и значения среднего овершота, советник записывает еще и величину овершота в диапазоне 0,05-5,00с шагом 0,1, для каждого значения фиксируется вероятность его появления (второй столбец) и вероятность появления на графике овершота равного либо больше заданного.

В таком виде работать с информацией не очень удобно, поэтому на основании этих данных удобно построить диаграмму и делать выводы уже по ней.

Видно, что с ростом овершота уменьшается вероятность его появления. На диаграмме также видно, что при овершоте есть скачок по шкале вероятности, это объясняется тем, что советник при тестировании записывает в текстовый файл значения овершота в диапазоне 0,05-5,0. Поэтому на диаграмме этот всплеск учитывает вероятность появление овершотов свыше 5,0.

По диаграмме видно, что в случае с AUD/NZD значение овершота будет больше 1,0 только в 25-26% случаев, это только подтверждает контртрендовый характер движения пары. Зато 25% овершотов будут довольно длинными.

Что касается того, как применять полученные знания на практике, то они пригодятся для выбора тактики для конкретной валютной пары и помогут с установкой ТР. Например, в случае с AUD/NZD в соответствии с выполненным анализом логично было бы торговать на отбой от уже сформированного экстремума. Учитывая вероятность возникновения овершота больше 1,0 ТР имеет смысл ставить чуть ближе к последнему экстремуму, в 75% случаев цена до экстремума не дойдет.

Стоп-лосс есть смысл разместить на небольшом расстоянии за экстремум на отбой от которого производится вход в рынок. Если он сработает, велика вероятность значительного движения в направлении пробоя.

Стратегии на основе зигзага

На основании Зигзага можно создать не одну торговую систему (как пробойную, так и предусмотренную для торговли на отбой от экстремумов). Как пример пробойной стратегии можно рассмотреть ТС ZZelse, зигзаг – единственный используемый индикатор (параметры в базовой версии 15, 0, 3), торговля ведется на Н1.

Для покупок необходимо выполнение таких правил:

на графике должны сформироваться 2 максимума, причем последний должен быть ниже, чем предыдущий, обозначим экстремумы точками 1, 2, 3;
после формирования точки 3 выше нее размещается отложенный ордер на покупку, стоп можно поставить под недавний минимум (точка 2), ТР не рекомендуется ставить более 80 п, а можно использовать трейлинг-стоп. Если по паре был выполнен анализ с помощью советника ZZDistribution, то можно примерно оценить вероятность срабатывания ТР;
далее возможны 2 варианта – лучше всего если цена не переписывает точку 2, а сразу идет в нужную сторону, пробивает сопротивление на уровне максимума в т.3. Если же новый минимум (т. 4) переписывает т.2., то рекомендуется перетащить SL на новый уровень. Между точками 3 и 4 растягиваем Фибо уровни и стоп размещаем чуть ниже 38,2% от точки 3;
если будет сформирован новый максимум ниже т. 3, то отложенный уровень на покупку размещаем уже над ним.

По большому счету это один из вариантов торговли на пробой канала, который можно построить уже когда сформированы точки 1-3. Вход напереписи экстремума иногда приводит к тому, что большая часть движения после пробоя канала уже прошла.

Что касается сопровождения позиции, то стоп рекомендуется переносить под каждый новый минимум. По фиксации прибыли особых правил нет.

Определяем уровни с помощью Зигзага

В этой стратегии торговля предполагается только на отбой от уровней, а сами уровни поддержки/сопротивления будут строится по экстремумам Зигзага (торговля желательна на Н1 EUR/USD либо GBP/USD). Для того, чтобы построить сопротивление нужно:

найти на графике 3 максимума, они должны последовательно повышаться;
для дальнейшей работы расстояние между первым и последним максимумом должно быть не менее 90 п;
если условие выполняется, то нужно дождаться формирования 4 максимума и оценить его положение. Если он попадает в диапазон между вершинами 2 и 3, а расстояние между ними не более 40 п, то уровень строится через 3 экстремум. Если 4 вершина выше 3-й, а расстояние между ними не превышает 40 п, то уровень будет находиться на 3-м максимуме (4 вершина считается ложным пробоем).

Для построения поддержки правила зеркальные. То есть ищем 3 последовательно понижающихся минимума и повторяем описанные выше шаги.
Далее возможны такие варианты торговли:

если цена находится между построенными уровнями. Торговать будем на отбой от них, вход в рынок возможен как отложенным ордером, так и в момент касания ценой поддержки/сопротивления. Стоп не должен быть меньше 50 п, ТР выставляется либо в 1,5-2 раза больше стопа, либо используется трейлинг-стоп;
цена может и выйти за пределы уровней, если цена находится выше них, то выставляется 2 отложенных ордера на покупку (от каждого из уровней), ниже – 2 отложенных ордера на продажу.

Оба уровня считаются актуальными до тех пор, пока не будут построены новые, т. е. трейдер постоянно будет иметь возможность для торговли.

Зигзаг как вспомогательный элемент торговой системы

Еще одна стратегия предполагает использование зигзага в составе набора индикаторов, торговля будет вестись с тем, чтобы войти в рынок на завершении отката, так что эта ТС – одна из многочисленных вариаций торговли по тренду (работать желательно на EUR/USD либо GBP/USD, рабочий таймфрейм – Н4). Для торговли понадобится такой набор инструментов:

2 скользящие средние SMA72 и SMA144;
фракталы;
Стохастик с параметрами 8, 5, 3 (выбрать в настройках метод МА - simple);
Зигзаг с параметрами 5, 3, 1.

Работать по стратегии будем только во время тренда, если обе МА переплелись, а цена долгое время не выходит из горизонтального канала, торговля не ведется. Помимо этого, понадобятся уровни поддержки/сопротивления, построенные по вершинам Зигзага.

Для покупок должна сложиться такая ситуация:

на рынке должен быть восходящий тренд, т.е. SMA72 располагается над SMA144, цена должна располагаться над МА;
далее на графике ищем строим ближайший уровень поддержки (через минимум ZZ);
когда Стохастик пересечет по направлению сверху-вниз срединную линию, можно размещать отложенный ордер на покупку чуть выше уровня поддержки;
SL ставим в районе 70-80 п, ТР как минимум в 1,5 раза больше. Стоп-лосс при сопровождении позиции можно переносить либо под последующие минимумы Зигзага (если они выше, чем тот, через который построена поддержка, либо по фракталам).

Для продаж правила обратные, т. е. цена должна находиться ниже МА, SMA72 располагается ниже SMA144.

Возможна ситуация, когда торговля может вестись в обе стороны. Для этого нужно, чтобы МА показывали восходящий либо нисходящий тренд, а цена располагалась под ними (для растущего рынка) или над ними (для падающего рынка). Правила для входа в рынок остаются теми же.

Подведение итогов

Зигзаг на первый взгляд кажется предельно простым индикатором, его алгоритм действительно не сложен, но от этого он не становится менее полезным. Вариантов его использования можно придумать немало, начиная от простой помощи в графических построениях и заканчивая вполне работоспособными торговыми системами (правда, в них он тоже используется как основа для построения уровней поддержки/сопротивления).

Возможен и более глубокий анализ рынка, благодаря ему можно установить характер поведения пары (трендовый/контртрендовый) и подобрать соответствующую торговую систему.