Новый индикатор - канал Кельтнера. Каналы Келтнера — история и практика. Индикатор Keltner Channel

Пробуя свои силы в трейдинге, вы изучаете , тестируете на практике и иные инструменты, которые помогут вам достичь большего в торговле. Для того, чтобы необходимые вам материалы были всегда рядом, мы публикуем подробные обзоры на портале сайт. Вы можете узнать особенности инструментов, правила торговли с ними и много полезной информации. В сегодняшней публикации речь пойдет об индикаторе Канал Кельтнера.

Индикатор Канал Кельтнера (Keltner Channel) — один из самых простых и эффективных инструментов бинарных опционов, разработанный в 1960 году трейдером Ч. Кельтнером. Впервые об индикаторе автор упоминает в книге «Как делать деньги на бирже».

Этот осциллятор идеален для работы в опционах, где уже давно стал популярен благодаря простой и понятной работе. Волатильность рынка конкретного ценового канала — главный элемент Канала Кельтнера, который позволяет проводить качественный анализ текущего состояния рынка. Преимущество и в том, что он указывает на тренды и боковые движения.

Работая с осциллятором, трейдеры принимают решения с опорой на данные трех , которые выстраиваются по максимуму, минимуму и цене закрытия. Keltner Channel очень похож на и (Индикатор Конверты) тем, что для экстремумов рассчитывается средний показатель. Освоить работу с ним не составит труда для новичков трейдинга.

Посмотреть, как визуально выглядит Канал Кельтнера на платформе Метатрейдер 4 (мт4), можно на изображении ниже. Также вы можете скачать платформу Метатрейдер 4 и познакомиться с этим инструментом подробнее.

Канал Кельтнера – мощный, но очень простой инструмент работы. С его помощью вы можете точно определить моменты, когда на рынке присутствует тренд или состояние флэта, он достаточно качественно сигнализирует о выгодных моментах для входа в рынок.

Среди преимуществ индикатора Кельтнера выделяют: простота и легкость работы, повышенная чувствительность к ценовой динамике, маленький процент ложных сигналов (в отличие, например, от Полос Боллинджера).

Канал Кельтнера – это ценовые конверты или полосы, находящиеся выше или ниже ЕМА(10). Он использует в работе три линии графика , образующиеся вокруг ценового графика:

• Средняя линия - это 10-дневное простое скользящее среднее, основанное на типичные цены (high + low + close)/3), вокруг которой формируются:
• линия, расположенная сверху средней (верхняя граница канала),
• расположенная снизу средней (нижняя граница канала).

Эти линии, так называемые каналы, получают с помощью прибавления и вычитания скользящей дневного ценового диапазона (разница Максимума и Минимума) из средней линии. Каналы очень интересны, т.к. в их основе два удачно соединенных между собой осциллятора: экспоненциальное скользящее среднее и ATR. Средняя линия образуется от скользящей средней (период 20, иногда 10). В формировании верхней и нижней границы применяется разница показаний минимальной и максимальной цены за конкретное время.

Входные параметры индикатора:

• MA_Period (по умолчанию = 10) - период скользящего среднего (средняя линия).
• Mode_MA (по умолчанию = MODE_SMA) - тип скользящего среднего (средняя линия).
• Price_Type (по умолчанию = PRICE_TYPICAL) - тип цен для скользящего среднего (средняя линия).

Как установить скачанный файл в Метатрейдер 4, вы можете прочитать .

После установки индикатора добавьте его к графику цены, сделайте следующие шаги :

1. Нажмите вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы
2. Выберите вкладку «Индикаторы» — «Пользовательские» — «Keltner Channel». Индикатор добавлен на график, можно начинать работу с ним.

Вам доступны следующие настройки индикатора :

Период – то есть количество свечей, с которыми происходит построение (это может быть любое значение, но для классического технического анализа используются 10 или 13). При увеличении периода осциллятор будет давать боле точные сигналы. Уменьшая этот параметр, индикатор будет выдавать меньше колебаний рынка, но появятся ложные сигналы.

Тип скользящей средней – вы можете выбрать SMA и EMA, что чаще зависит от вашей стратегии.

Цены построения: можно пользоваться типичной ценой и разными вариантами цен.

Применение индикатора для бинарных опционов

В торговле бинарными опционами большинство надежных торговых систем основано на входе по тренду, т.к. покупка опционов на сильных максимумах и минимумах – это выгодные инвестиции. Таким индикатором, позволяющим получить точные и качественные сигналы для покупки в моменты тренда, является и Канал Кельтнера. В данном случае линии будут выполнять функцию поддержки и сопротивления, их пробитие — это надежные сигналы о большой силе тренда.

По сигналам инструмента можно торговать по тренду и во флете. Отличие Каналов Кельтнера от других индикаторов в том, что его сигналы намного качественнее, он показывает более выраженные тренды и дает меньше ложных сигналов.

Как уже писалось выше, автором индикатора является Ч. Кельтнер, позже его модифицировала трейдер Линда Бредфорд Рашке, дополнив инструмент возможностью анализа большого количества данных. Благодаря ее работе в основе индикатора используют экспоненциальную скользящую среднюю в качестве средней линии и (Average True Range) в качестве настроек границ канала.

Так, EMA определяет направление канала, а ATR– его ширину. Именно этот вариант индикатора используется сегодня в торговле. Трендовый индикатор Канал Кельтнера свойствами напоминает такие технические индикаторы, как «Полосы Боллинджера», « », «Silver Channel», которые также учитывают значения экстремумов цены.

Стратегия торговли для бинарных опционов по индикатору Канал Кельтнера очень простая. И все-таки, для подтверждения сигналов входа в рынок и правильного определения фазы рынка рекомендуется пользоваться дополнительными индикаторами.

Канал Кельтнера основан на скользящих средних, которые считаются запаздывающими индикаторами, значит и сам Канал будет запаздывать, поэтому в одиночку пользоваться им не рекомендуется.

Правила заключения сделок (скрины)

Когда цена пробила верхний уровень Канала Кельтнера – это восходящий тренд, сигнал для покупки КОЛЛ-опциона восходящую тенденцию

Используйте возможности восходящего тренда цены и сделайте ставку КОЛЛ (вверх) у брокера . Для этого перейдите на сайт брокера и подготовьте опцион, указав:

1. Опцион
2. Экспирацию
3. Сумму ставки
4. Прогноз движения: ВВЕРХ

Когда цена пробила нижнюю линию индикатора Кельтнера, – это нисходящий тренд, сигнал для покупки ПУТ-опциона . На изображении ниже вы можете наблюдать нисходящую тенденцию рынка на платформе Метатрейдер 4:

Используйте возможности нисходящего тренда цены и сделайте ставку ПУТ (вниз) у надежного брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера и подготовьте опцион, указав:

1. Опцион
2. Экспирацию
3. Сумму ставки
4. Прогноз движения: ВНИЗ
5. Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

Торговля в моменты флэта

Когда цена приблизилась или пересекла верхнюю линию Канала Кельтнера – возникает сигнал для покупки КОЛЛ-опциона . На изображении ниже вы можете наблюдать восходящую тенденцию рынка на платформе Метатрейдер 4(вы можете купить опцион КОЛЛ на сайте брокера , инструкция указана выше):

Когда цена приблизилась, либо пересекла нижнюю линию Канала Кельтнера – возникает сигнал для покупки ПУТ-опциона . На изображении ниже вы можете наблюдать нисходящую тенденцию рынка на платформе Метатрейдер 4 (вы можете купить опцион ПУТ на сайте брокера , инструкция указана выше):

Манименеджмент

Принято считать, что пользоваться основами манименеджемента могут профессиональные трейдеры, которые уже имеют опыт торговли и, переходя на новый уровень работы с опционами, интересуются тем, как получить стабильный доход. И все-таки, чем раньше вы начнете изучать и реализовывать основы манименеджмента, тем быстрее ваша работа станет результативной.

Понятие манименеджмента означает эффективно выстроенную стратегию управления личным капиталом. Это понятие помогает решить вопросы осознанного использования депозита, в результате чего вы сможете не только сохранить деньги на счету, но и преумножить их количество. Если вы хотите большего от трейдинга, следуйте правилам манименеджмента :

Торговля с минимумом денег : рекомендуется тратить на торговлю минимум средств; ставьте на опционы не более 5% от средств на депозите; участвуйте в опционах, стоимость которых меньше ваших средств; работайте с брокером, который будет гарантировать вам достойный доход. Следуйте этим рекомендациям, и вы сможете сохранить свой капитал.

Торговля с минимальным депозитом : рекомендуется работать с минимально возможным депозитом; не ставьте все свои средства на торги одного опциона; ваши средства могут еще понадобиться вам, чтобы отыграться; работайте с депозитом продуманно, для этого выделите свободный лимит средств, которыми допустимо торговать и не выходите за его рамки. Следуйте этим рекомендациям, и вы сбережете свой капитал.

Торговля с минимальным количеством активов : рекомендуется особенно новичкам трейдинга, пробуйте свои силы с 2-3 активов, а затем постепенно усложняйте объем работы. Следуйте этим рекомендациям, и вы организуете свою работу продуктивной.

Торговля без эмоций : рекомендуется начинать работу на рынке с правильного настроя; именно настроение решает многое – и успех, и ваше отношение к трейдингу; лишние эмоции будут мешать сосредоточиться и принять правильное решение. Следуйте этим рекомендациям, и вы добьетесь максимума от трейдинга.

Экспирация

Как и манименеджмент, это одно из ведущих понятий трейдинга. Экспирация (с англ. Expiration, «истечение, окончание») – это момент, когда закончился срок опциона и участники рынка узнают результаты торгов и понимают, пополнится ли депозит средствами. Правильно выстроенная экспирация влияет на результативность стратегии. Если вы задумываетесь о получении стабильного дохода, осознанно подходите к выбору экспирации.

Виды опционов:

• Сверхкраткие опционы — — .
• Краткосрочные опционы – 15 минут — несколько часов
• Среднесрочные опционы – от 6 часов — сутки
• Долгосрочные опционы – сутки — несколько месяцев.

Можно ли продлевать экспирацию опционов?

Продлевать экспирацию можно, если во время торговли вы осознаете, что указали неверный прогноз. Не каждый разрешает продлевать экспирацию, помните об этом.

Правила экспирации:

1. Если вы – новичок в бинарных опционах, пробуйте применять длительную экспирацию, которая позволит снизить риски торговли.
2. Если вы — профессионал трейдинга с хорошим опытом торговли, пробуйте работать с экспирацией, которая будет удобна вам. Выбирайте для работы таких брокеров, которые позволяют увеличение экспирации во время торгов, что позволит снизить ваши потери в случае неверного прогноза.
3. Если вы хотите заработать быстрые деньги, пользуйтесь краткосрочной (минута — несколько часов) экспирацией, которая даст доход уже через минуту. Помните о непредсказуемости таких экспресс-экспираций.
4. Если вы хотите получать стабильный доход с трейдинга, пользуйтесь долгосрочной экспирацией, которая принесет вам стабильную прибыль.

Экспирация в стратегиях Канала Кельтнера

Торговля при сигнале наличия тренда

Краткосрочная торговля : от 5 минут до 30 минут; не рекомендована при работе с данным индикатором, т.к. легко спутать сигналы с ложными данными.
Среднесрочная экспирация : от 1 часа до нескольких часов; рекомендована; ловить сигналы на больших временных интервалах легче и эффективнее.
Долгосрочная экспирация : допускается; позволит увидеть качественные сигналы на вход в сделку и добиться хорошей прибыли.

Торговля при сигнале флэта:

Краткосрочная торговля : от 5 минут до 30 минут; не рекомендована при работе с данным индикатором, т.к. можно спутать сигналы с ложными данными.
Среднесрочная экспирация : от 1 часа до нескольких часов; рекомендована; вы сможете увидеть качественные сигналы и заработаете хорошую прибыль.
Долгосрочная экспирация : допускается; позволит увидеть качественные сигналы на вход в сделку и добиться хороших результатов.

Стратегия «Канал Кельтнера + »

Одна из простых и популярных стратегий на основе Канала Кельтнера, в которой также используется индикатор ADX в качестве фильтра ложных сигналов. Сигналы входа в рынок: цена должна пробивать снизу-вверх верхнюю полосу Кельтнера, вход на открытие следующей свечи; основная линия ADX находится выше уровня 25, +D выше –D, желательно, чтобы линия ADX шла в рост, это дает силу сигналу:

Краткосрочная торговля : от 5 минут до 30 минут; допускается в данной стратегии, т.к. используется надежный фильтр ложных сигналов; стоит помнить о непредсказуемости такой экспирации.
Среднесрочная экспирация : от 1 часа до нескольких часов; допускается; вы сможете увидеть не один качественный сигнал и заработать приличный доход.
Долгосрочная экспирация : также допускается; позволит увидеть качественные сигналы на вход в сделку и добиться хороших результатов.

Скальпинг-стратегия «Канал Кельтнера + »

Простая, но эффективная и прибыльная стратегия, ориентированная на скальпинг, в которой используются индикаторы Moving Average и Канал Кельтнера. Стратегия очень похожа на систему «Envelopes + MA». Сигнал к покупке: скользящая 8 EMA должна пересечь снизу-вверх верхнюю линию Канала Кельтнера, когда сформирована свеча, на которой произошло пересечение) делаем вход в рынок на открытие следующей свечи

Краткосрочная торговля
Среднесрочная экспирация
Долгосрочная экспирация : не допускается; при продолжительных экспирациях сложно работать с такими стратегиями и находить качественные сигналы.

Скальпинг-стратегия «Двойной канал Кельтнера»

Очень интересная стратегия, которая, в сочетании с Каналом Кельтнера и дает хорошую результативность.

Сигнал на вход в покупку: цена должна коснуться или пробить нижнюю линию Кельтнера, при этом одновременно индикатор Стохастик должен быть в зоне перепроданности, ниже уровня 20. Далее, ожидаем, когда цена поднимется выше нижней линии Кельтнера, а сигнальная свеча становится бычьей и закрывается выше линии; проверяем значение Стохастика, и, если его сплошная линия %K пересекает снизу-вверх пунктирную %D (или поднимается выше уровня 20), встаем в покупку на следующей свече.

Краткосрочная торговля : от 5 минут до 30 минут; рекомендована в данной скальпинговой стратегии, даст хороший доход; стоит помнить о непредсказуемости такой экспирации.
Среднесрочная экспирация : не допускается; при продолжительных экспирациях сложно работать с такими стратегиями и находить качественные сигналы.
Долгосрочная экспирация : не допускается; при продолжительных экспирациях сложно работать с такими стратегиями и находить качественные сигналы.

Выберите удобную для вас экспирацию, изучив на практике указанные ее варианты. Для этого рекомендуем воспользоваться платформой надежного брокера Finmax, перейдя на сайт . Среди преимуществ брокера: работа на площадке, отвечающей современным тенденциям трейдинга, широкие возможности использования экспирации (от 30 секунд и до полугода), понятный личный кабинет, набор инструментов для трейдера.

Файлы для скачивания

Платформа Метатрейдер 4 (мт4) – скачать .

Индикатор Каналы Кельтнера для платформы мт4 - .

Этот индикатор относится к категории трендовых, разработан был более полувека назад, но до сих пор популярен в трейдерской среде. Алгоритм работы Keltner Channel прост и основан на скользящей средней, но это не мешает инструменту давать точные сигналы. В обзоре изучим не только основы работы с ним, но и алгоритм расчета канала.

Как установить и настроить индикатор Keltner Channel?

В число стандартных входит не во всех торговых терминалах, например, в МТ4 его нет. Для установки достаточно поместить файл в папку Indicators и перезапустить терминал. Скачать индикатор каналы Кельтнера можно бесплатно. Модифицированные версии также находятся в свободном доступе.

Перечислена лишь часть интересных на наш взгляд модификаций стандартного индикатора. Нормально торговать можно и с базовой версией алгоритма.

Как использовать индикатор Keltner Channels в торговле?

Работать с ним можно и без дополнительных фильтров, используя отбой графика от границ и выход цены за их пределы:

• Отбой от границы канала – желательно использовать в сочетании с разворотными свечными паттернами Price Action . Такие сигналы можно использовать если цена движется в горизонтальном канале, если же на рынке тренд, то по отбою от границы торгуйте только в направлении тренда. Можно брать в работу сигналы на отбой от срединной линии канала.

Пример покупок на отбое от нижней границы канала.

• Индикатор канал Кельтнера может использоваться иначе – при выходе цены за его пределы сделка открывается в обратном направлении . Чаще всего такие движения происходят на 1-2 свечах, после чего следует откат . Такая тактика больше подходит для работы с бинарными опционами , но и на Форекс можно попробовать взять пару десятков пунктов . При работе на Форекс ТР следовало бы расположить у средней линии канала.

Резкие пробои канала, как правило, заканчиваются возвратом цены в его пределы.

• Еще один вариант работы – подсчитать, сколько в среднем свечей закрывается за пределами канала до возврата цены в него . При очередном пробое нужно просто подсчитывать количество свечей, закрывшихся вне границ канала Кельтнера.
• Во время тренда цена находится в одной из половинок канала . Работать можно в направлении тренда при отбое графика от средней линии. Как дополнительный аргумент в пользу открытия сделки рассматриваем свечные паттерны.

Примеры заключения сделок в направлении тренда.

Обратите внимание на поведение средней линии – она часто выступает уровней поддержки/сопротивления . Также может рассматриваться как показатель смены тренда, если график пересек ее и закрепился с другой стороны – считается, что тренд сменился.

Чем дополнить сигналы индикатора канал Кельтнера?

При использовании стандартной ширины канала (коэффициент К = 2 в настройках индикатора). Можно попробовать использовать его совместно с индикатором ADX в попытке поймать начало трендового движения.

При таких настройках канал получается довольно узким, и цена часто выходит за его пределы, особенно во время уверенного тренда. ADX в таких ситуациях будет выступать в роли фильтра.

Пример торговой стратегии на основе этих индикаторов:

1. Цена должна выйти за пределы канала, т.е. цена Close свечи выше верхней или ниже нижней границы, индикатор канал Кельтнера используется со стандартными настройками. Пробойная свеча должна иметь крупное тело и малые тени с обеих сторон.
2. На ADX (период для часового таймфрейма ниже 10 выставлять не рекомендуем) линия ADX находится выше уровня 25. Для высоковолатильных валютных пар можно выставить уровень на отметке 30.
3. Линия –DI находится выше + DI для коротких позиций и наоборот – для покупок.
4. Если условия выполняются, можно открывать сделку, стоп выносится за последний локальный экстремум.

Пример торговли с использованием индикатора ADX как дополнительного фильтра.

Стратегия универсальная, использоваться может на любых таймфреймах, придется только подобрать параметры индикатора канал Кельтнера и ADX.

Заключение

Этот алгоритм можно считать прочным фундаментом для создания своей торговой стратегии . Удобно то, что канал меняет ширину и направление в зависимости от движения графика, подстраиваясь под него.

Индикатор канала Кельтнера использоваться может и на Форекс и в торговле бинарными опционами. Но дополнительные фильтры все же нужны, в частности на случай сильного тренда. В такие моменты цена надолго может задержаться у одной из границ канала, если брать отбойные сигналы в это время, можно получить серию убытков.

Канал Кельтнера – это очередной канальный индикатор, при помощи которого можно создать простую, но достаточно эффективную торговую стратегию. В настоящее время он применяется на всех финансовых рынках, и вопреки скептическим замечаниям критиков, прижился на Форекс.

Не трудно догадаться, что данный алгоритм был назван в честь своего создателя Честера Кельтнера . К сожалению, о самом авторе практически ничего не известно, рынок о нём узнал после выхода авторской книги под названием «How To Make Money in Commodities», что в переводе на русский язык означает «Как делать деньги на биржевых товарах». В ней же Честер и рассказал читателям о своей разработке.

Внешне канал Кельтнера похож на полосы Боллинджера и обычный конверт, но если в первом случае формула использует величину стандартного отклонения, а во втором границы канала равноудалены от центральной скользящей средней , то в алгоритме Кельтнера ключевая роль отведена максимальным и минимальным ценам за период.

На следующем графике представлен пример разметки и формула расчёта классической версии индикатора:

Таким образом, центральная линия – это скользящая средняя за выбранный период, построенная по типичным ценам, верхняя граница канала рассчитывается путём прибавления к рассчитанной «скользящей» среднего диапазона (High периода – Low), а нижняя граница получается в результате вычитания из центральной линии того же самого диапазона.

Классическая стратегия Кельтнера

Сам Честер рассматривал границы канала как нормальный ценовой диапазон, пробой которого свидетельствует о начале нового сильного тренда. Если рассуждать с логической точки зрения, то придраться к такой трактовке нельзя, ведь если цена пересекает границу канала, то по формуле данное явление означает, что движение в текущий момент времени является более интенсивным, чем наблюдавшееся на протяжении последних нескольких дней.

Тестирование показало, что подобный подход неплохо работает на дневных графиках, так как на них меньше шума и формируется гораздо больше устойчивых трендов. По мере дробления таймфрейма работать становилось всё сложнее, и дело здесь даже не в частых ложных пробоях границ, а в большом количестве флетов.

Альтернативные стратегии на базе канала Кельтнера

Последний недостаток рассмотренного индикатора можно использовать не только для написания слёзных сообщений на форумах в стиле «технический анализ не работает», но и для извлечения выгоды от скрытых преимуществ.

Как многие уже догадались, речь пойдёт о работе на отбой от границ канала Кельтнера.

Под отбоем следует понимать ситуацию, при которой цена закрытия сигнальной свечи находится внутри канала. Если цена пробила границу, от заключения сделок лучше воздержаться и подождать, пока цена актива не вернётся в нормальный диапазон.

По сравнению с классической методикой, подобный подход предоставляет ориентиры для установки стоп-лоссов, которым самое место за границей канала (для надёжности можно отступить ещё несколько пунктов), например:

Во всех сегодняшних примерах для построения разметки я применял одноимённый индикатор Keltner_Channel . Он написан по классической методике и включает всего три переменных:

• MA_Period - период расчёта для главной скользящей средней. По умолчанию равен 10 (для дневок), но здесь можно экспериментировать;
• Mode_MA - вариант расчёта скользящей средней. Задаётся цифрами: 0 - простая, 1 - экспоненциальная, 2 - сглаженная, 3 – линейно-взвешенная;
• Price_Type - тип цены, учитываемой при расчёте MA. Также задаётся через цифровой код: 0 – цена закрытия, 1 - открытия, 2 - максимум, 3 - минимум, 4 - средняя, 5 - типичная, 6 – взвешенная.

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Канал Кельтнера — это конверт из , образованных вокруг EMA и привязанных к инструмента. Этот индикатор очень похож на , который использует стандартное отклонение для изменения ширины канала. Вместо стандартного отклонения в Keltner Channel применяется индикатор Средний Истинный Диапазон, или (Average True Range).

Канал Кельтнера – это трендовый индикатор, используемый для поиска разворотов при пробое его границ. И сегодня мы разберем особенности этого индикатора, а также посмотрим, как же его можно применять в торговле.

История индикатора

Описание индикатора Канал Кельтнера впервые появилось в 1960 в Честера Кельтнера «Как делать деньги на товарных рынках». Изначально это было «Торговое правило десятидневной скользящей средней». Первая версия Канала Кельтнера строилась вокруг десятидневной простой скользящей средней, рассчитанной по типичной цене ((High+Low+Close) /3) в качестве центральной линии. Для построения канала использовалось десятидневное расстояние между максимальной и минимальной точкой — то есть разница между максимальной и минимальной ценой за 10 дней.

Затем, уже в 1980 году, всем хорошо известная алготрейдерша, основатель и президент фирмы LBRGroup — представила вниманию общественности модернизированную версию Канала Кельтнера, где для расчета ширины канала уже использовался индикатор ATR.

Еще один талантливый трейдер — Роберт Колби — посоветовал в качестве стоимости брать закрытие бара и применять модификацию Линды Рашке вместе с экспоненциальной скользящей средней (EMA). Таким мы и знаем этот замечательный индикатор в наше время.

Описание индикатора

Все индикаторы, основанные на каналах, конвертах, полосах — созданы для анализа трендовых движений. Однако, если цена находится вне границ такого индикатора, это довольно сильный сигнал, так как случается он не часто. Дело в том, что с резкого сильного движения в ту или иную сторону и сильный пробой канала может служить как раз сигналом зарождения нового тренда.

Канал Кельтнера являются трендовым индикатором, и, как и скользящие средние, заложенные в его основу, имеет свойство прилично отставать.

Несмотря на свою почти столетнюю историю, этот индикатор несправедливо забыт разработчиками самого популярного на рынке терминала . Но это не страшно, ведь вы можете скачать любой на свой вкус на страницах нашего .

Настройки иногда разнятся в зависимости от конкретной реализации индикатора, но, как правило — это период экспоненциальной скользящей средней, которая задает центральную линию индикатора, а также период и множитель индикатора ATR для построения границ индикатора.

Расчет индикатора и параметры

Middle Line: 20-day exponential moving averageUpper Channel Line: 20-day EMA + (2 x ATR(10))

Lower Channel Line: 20-day EMA — (2 x ATR(10))

Чем больший период вы возьмете для расчета, тем сильнее будет отставать индикатор. Чем больший вы возьмете коэффициент для ATR, тем сложнее будет цене пробить границу канала. Изменение коэффициента с 2 до 1 в два раза сократит ширину канала. Вот график с коэффициентами 1, 2 и 3:

По умолчанию обычно используется отклонение 2, на рисунке выше он выделен зеленым цветом. Более широкий канал с отклонением 3 обозначен голубым и более узкий с отклонением 1 – красным. Все три канала построены по EMA20 с использованием ATR10. Чем более высокой волатильностью обладает , тем более широкие каналы образуются.

Теперь, когда вы ознакомились с формулой, вы прекрасно понимаете, что сами границы можно делать более волатильными, уменьшая период ATR и более, например, широкими, увеличивая множитель ATR.

Сравнение с Bollinger Bands

Как видите, индикатор очень похож на полосы Боллинджера, но все же есть некоторые различия.

Синим цветом обозначен канал Кельтнера (KC20 (dev2, ATR20)), малиновым – полосы Боллинджера (BB20 (dev2)). Как видите — основное различие состоит в том, что, во-первых, канал Кельтнера получается более сглаженным, так как ширина полос основана на показаниях индикатора стандартного отклонения (), а его показания, в свою очередь, более волатильны, чем показания индикатора ATR. Многие трейдеры считают это плюсом, так как границы получаются «более постоянными». Это делает индикатор Кельтнера более подходящим для следования за трендом и для идентификации . Во-вторых, канал Кельтнера строится вокруг экспоненциальной скользящей средней, которая имеет более высокую чувствительность, чем , применяющаяся для построения полос Боллинджера.

Применение Keltner Channels для работы по тренду

Сам автор индикатора советует учитывать и цикличность при применении данного индикатора. С его слов, многие инструменты имеют определенные сезоны, когда хорошие трендовые движения наиболее вероятны. Поэтому Честер советует, насколько это возможно, учитывать этот фактор в своей торговле и использовать сезонность как фильтр для входа. Естественно, Кельтнер имел ввиду сезонность именно на дневных графиках.

При работе по тренду вы должны четко видеть, что верхняя и нижняя границы имеют тренд в сторону планируемой сделки. То же самое и со скользящей средней. Кстати, это правило используется во многих торговых системах. Например, в уже изрядно подзабытой стратегии учитывается двадцатидневный наклон средней линии. По классическим правилам мы должны торговать в пределах между верхней границей и центром при восходящем тренде, и нижней границей и центром при нисходящем. При этом, конечно же, вход в сделку должен происходить при откате к средней линии.

При этом опытные трейдеры также обращают внимание на свечи – цена должна либо коснуться средней линии при откате, либо быть очень близко к ней. Допускается пробой противоположного канала, но не более, чем на ½ его ширины, но такой вход считается довольно рискованным. Также на более младших периодах должны показывать разворот в сторону сделки.

По большому счету алгоритмы расчета осцилляторов похожи, а основные различия возникают в степени сглаженности, чувствительности к изменению цен и скорости изменения показаний. Поэтому какой из осцилляторов использовать — остается делом личных предпочтений. Где-то возникает больше сигналов, где-то меньше, одни более точны, другие менее. Оптимальным осциллятором на одной паре определенного может оказаться, например, WPR, на другой – RSI.

Поэтому, конечно, стоит подбирать пару к каналу Кельтнера исходя из на исторических данных. Стоит заметить, что торговля на возврат к среднему получается более результативной в спокойные периоды боковых движений, в то время, как торговля от центральной линии канала с учетом его наклона лучше работает в периоды устойчивого тренда.

Применение Keltner Channels для работы на пробой

Третий способ торговли по индикатору Keltner Channels выглядит следующим образом:

Берется более узкий коэффициент для ATR (в данном случае 1), затем работа производится на пробой границ канала Кельтнера, при условии его наклона в сторону . Выход, как правило, осуществляется либо у центральной линии канала, либо примерно на середине полосы, не дожидаясь подхода цены к центральной линии. Более рискованный подход предполагает вход сразу на закрытии свечи за границей пробитого канала, однако осторожные трейдеры предпочитают выставлять чуть выше/ниже High/Low сигнальной свечи.

Также можно применять и иные тактики выхода – скользящим , по сигналам других и так далее. Для фильтрации иногда применяют индикатор ADX, следя, чтобы его показания были в момент пробоя не ниже определенной величины, как правило 40-50. Такому типу торговли свойственна череда мелких убытков, когда рынок находится в спокойном состоянии и большие, но не частые, прибыли.

Как правило, прибыли превосходят убыточные сделки в 5-10 раз, но процент прибыльных сделок довольно мал – ниже 50%, часто около 40%, иногда можно даже встретить и 30%. торговать подобным образом очень непросто, ведь вы не знаете заранее, где вас ждет очередной прибыльный трейд, который окупит все предыдущие незначительные потери и принесет долгожданную прибыль. Мы подробно обсуждали этот вопрос в .

Заключение

Как и любые другие канальные индикаторы, Keltner Channel имеет те же положительные и отрицательные стороны, просто некоторые из них менее сильно выражены. Тем не менее, канал Кельтнера – отличный трендовый индикатор, изначально разработанный специально для стратегии входа в трендовые сделки после откатов.

Индикатор очень старый и за время его существования сформировались приемлемые стратегии как для рынков в тренде, так и для рынков, движущихся в боковом движении. И это делает канал Кельтнера довольно универсальным инструментом, особенно при грамотном совмещении с другими индикаторами и .

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec

Индикатор канал Кельтнера – популярная стратегия для бинарных опционов, валютных пар и фьючерсов. Повторяя принцип и технику других известных «канальников» (полос Боллинджера и советника Envelopes ), она имеет особенности, которые делают ее № 1 для многих трейдеров.

Описание индикатора канал Кельтнера

Канал Кельтнера – торговая система, созданная полвека назад Ч. Кельтнером и адаптированная к современным биржевым условиям Л. Рашке. Это трендовый индикатор, который:

• подразумевает работу в границах конкретного диапазона ценовых значений;
• служит для обнаружения тренда и флэта;
• способен подавать качественные сигналы о возможных сделках.

Он относится к типу канальных индикаторов, границы которых строятся от скользящего среднего MA (в данном случае, с периодом 20 дневных свечей). Это авторские настройки, а вот, упоминавшаяся модификация индикатора Рашке, подразумевает замену простого среднего скользящего экспоненциальной EMA, что, по общему мнению, значительно увеличивает эффективность сигналов советника.

Классическая схема работы с каналами Кельтнера предельно проста: пробой верхней границы коридора – сигнал к покупке, нижней – к продаже. Учитывая, что линии, определяющие торговый диапазон, соответствуют сильным уровням поддержки/сопротивления, такой подход вполне логичен. Но есть одна деталь.

Кельтнер создавал свою стратегию во времена, когда торговые процессы можно было легко контролировать при помощи ручки и бумаги. Динамика современной биржи подразумевает иные темпы и объемы, не говоря уже о специфике современных активов, взять те же бинарные опционы или модные сегодня криптовалюты.

Любой индикатор, эффективный ранее, безнадежно отстает от скоростей современного рынка. Поэтому, несмотря на высокую оценку каналов Кельтнера в прошлом, сохранить его эффективность сегодня, можно лишь одним способом – подтверждая сигналы другими средствами технического анализа.

Мы рекомендуем использовать его способность к точной идентификации тренда в связке с таким аналитическими инструментами, как: RSI и упоминавшийся нами ранее осциллятор MACD.

Настройки

Скачать индикатор каналы Кельтнера можно разными способами. Многие ресурсы, посвященные биржевой тематике, предлагают собственные ссылки для его загрузки. Мы же, по традиции, рекомендуем посетить раздел «Библиотека» портала Meta Trader (MT4, MT5).

Торговый терминал MT, в плане инструментального оснащения, является самой продвинутой площадкой. Все индикаторы и стратегии представлены там наиболее полно, с детальным объяснением настроек и функционала, и сопровождаются дельными комментариями пользователей.

Каналы Кельтнера, помимо традиционных для MT настроек графического отображения, предполагают возможность изменения технических параметров:

• Mode MA – тип средней линии, по умолчанию SMA, но может быть любым – простым (MA), экспоненциальным (EMA);
• Period MA – период средней линии (по умолчанию 10), но чаще используется параметр 20;
• Price Type – значения цены от которых строится средняя линия (открытие, закрытие и т. д.).

Важный момент, касающийся настроек. Индикатор каналы Кельнера показывает высокую эффективность на таймфреймах от H1 и выше и подает много ложных сигналов при использовании в коротких периодах.

Стратегия

Использование каналов Кельтнера в качестве самостоятельного инструмента встречается редко. Наиболее работоспособной считается стратегия, в которой его сигналы проверяются индикатором ADX , объясняющим ключевые моменты тренда с позиции изменения силы покупателей/продавцов.

Торговля по тренду

Сигналом на покупку, при выраженном тренде, является следующая комбинация:

• свеча на гистограмме цены закрылась над верхней границей канала Кельтнера;
• значение ADX превышает отметку 30 и сохраняет тенденцию к росту;
• кривая +DX находится выше кривой –DX.

Сигнал на продажу:

• график цены пересек полосы канала Кельтнера сверху вниз, и свеча закрылась под нижней границей;
• ADX находится выше уровня 30;
• линия –DX расположена выше +DX.

Обратите внимание, что тактика прямого открытия позиций после формирования свечи более рискованна, чем установка отложенных ордеров несколькими пунктами выше/ниже цены закрытия. Не стоит забывать и о возможности увеличить прибыль при помощи trailing stop.

Торговля во флэте

Работа в боковом коридоре выглядит очень просто. Свеча, достигшая или пробившая верхнюю/нижнюю границу канала – повод открыть позицию. Единственное, сигнал имеет более высокий приоритет, если тело закрытой свечи пересекает крайнюю линию канала, а не сформировано полностью за его пределами.

Заключение

От прочих «канальников» систему Кельтнера выгодно отличают:

• простота использования;
• высокая чувствительность к волатильности (минус при флэте, так как появляется много ложных срабатываний);
• точность, в процентном соотношении, сигналов, относительно тех же полос Боллинджера .

В качестве фильтров рекомендуется применять к нему другие средства анализа, желательно настроенные на работу в старших периодах. На H1, каналы Кельтнера неплохо сочетаются с описанным ранее индикатором TMA без перерисовки .